تداول الثغرات

تداول الثغرات تداول فرقة الثغرات اللاعبين إظهار أيديهم الفجوات افتتاح ميزة للتاجر على المدى القصير بواسطة جون كارتر كل يوم في السوق هناك فرصة واحدة تمثل التجارة أدنى من المخاطر المتاحة، والتي هي الثغرات الافتتاح. تداول تحدث الفجوات عند سعر الافتتاح الدورة العادية في اليوم التالي أكبر أو أقل من وثيقة الدورة العادية في اليوم السابق، وخلق "الثغرات" في مستويات الأسعار على الرسوم البيانية، مماثلة لطفل صغير وقد فقدت للتو له اثنين من أسنانه الأمامية. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر تداول الثغرات، لا يتم إنشاء جميع الأسواق المساواة. تداول الثغرات في الأسواق "عنصر واحد" لا تتصرف نفس التداول الثغرات في الأسواق "متعددة البند". أمثلة من الأسواق "وحيد البند" تشمل السندات والعملات والحبوب والطاقات. وتتكون هذه الأسواق تتكون من مكون واحد، وخبر على هذا المكون واحد يسيطر على كامل السوق، بدلا من مجرد جزء منه. من ناحية أخرى، "متعددة البند" السوق مثل Emini الصحة والصحة النباتية يجعل مرشح كبير للتداول المسرحيات الثغرات، لأن هناك عناصر فردية من هذا المؤشر من شأنها أن تستجيب بشكل مختلف لمختلف العناوين. هذا يعني أنه، على الرغم من أن السوق قد الثغرات حتى على الخبر، سيكون هناك مخزون الفردية داخل الفهرس الذي سيتم تجاهل أي أخبار أو ببيع على الأخبار، وزنها على المؤشر لأسفل وخلق فرصة للسوق لملء لها الفجوات. وعلى نفس المنوال، ميني-داو هو أيضا مرشح كبير للتداول الثغرات، كما أنه يتكون من 30 مخزونات كبيرة الفردية متنوعة بشكل جيد. SP وداو الفجوات أفضل على الرغم من أن المنتجات الخاصة وداو هي "تداول الثغرات" أفضل الأسواق للتجارة، كل عنصر على حدة من هذه المؤشرات لا تقم بإعداد باستمرار لهذه المسرحيات. الأسهم الفردية هي مثل السياسيين، في أن كل يوم أنها يمكن أن تنتج هيكل عظمي جديدة من خزانة المثل. يمكن عائدات الإعلانات، وفضائح الشركات والصفقات السرية خلق ثغرات في الأسعار التي لم تحصل على شغلها. ونظرا لطبيعة لا يمكن التنبؤ بها من الأسهم الفردية، لأنها تجعل المرشحين الفقراء لتداول الفجوات تملأ. وعلى نفس المنوال، والمرجحة في سوق ناسداك بشدة نحو التكنولوجيا، ويمكن تداول الثغرات في سعر يستغرق وقتا أطول لملء مثل أخبار التكنولوجيا اليوم يلعب بها. في نهاية المطاف، فإن 500 SP وداو تمثل مجموعة واسعة من الأسهم من الصناعات المختلفة، وأنها هي أفضل الأسواق للعب عندما يتعلق الأمر تداول الثغرات. سحر تداول الفجوات هو أن تكون مثل نافذة مفتوحة، ومثل جميع النوافذ، في مرحلة ما أنهم ذاهبون إلى أن تكون مغلقة. مفتاح، إذن، هو أن تكون قادرة على التنبؤ بدقة عند التداول اليوم على الثغرات (إطار) سوف يتم شغل (مغلقة). ما لا يقل أهمية عن تحليل الفجوات في حد ذاته هو تحليل ظروف السوق التي تنتج الثغرات. على سبيل المثال، شركة تجارية المهنية الفجوات مع ارتفاع حجم قبل طرحها في الأسواق يمكن أن يستغرق أسابيع للحصول على شغل. كثيرا أكثر شيوعا يجري تداول الثغرات التي هي ردود الفعل الأخبار أو رحلات الصيد. هذه هي أصغر في الطبيعة، وملء بسرعة ويمكن تلاشى بانتظام. ويكشف الرقم 1 على بعد 15 دقيقة من الرسم البياني الآجلة المصغرة داو سبتمبر. لتداول المسرحيات الثغرات، وتعيين أوقات التداول لتتناسب مع جلسة تداول الأسهم العادية، 9:30 حتي 04:00 ET. وهذا ينتج البصرية واضح من الثغرات. ويبين الشكل 1 على بعد 15 دقيقة من الرسم البياني العقود الآجلة سبتمبر مصغرة داو، مع فتح ثغرات في 24/7 و25/07. في صباح يوم 24 يوليو 2003، سجل مؤشر داو شق بزيادة 64 نقطة. لاحظ حجم قبل طرحها في الأسواق منخفضة، مما يدل على فرصة 80 في المئة من تجارة الثغرات وملء ذلك اليوم نفسه. بسبب البيانات الاقتصادية لتصل في 10:00 من فرص أن التداول في سد الثغرات في أول نصف ساعة من التجارة ومن المرجح مثل ماريا كاري (في حياتي)، والحصول على فرصة لنجمة في تتمة لمعان. ولذلك، فإنني تتراكم في صفقة بيع على ثلاث مراحل، الانطلاق مع حجم ثلث عند الفتح. لأغراض البساطة، دعونا نشير إلى موقف كامل كما تسعة عقود. وهناك الكثير ثلث ثلاث عقود، والكثير الثلثين ستة عقود، وهكذا دواليك. لشغل وظائف كاملة، يمكنني التداول عقد واحد لكل 11،100 $ في حسابي. على الرغم من أن التاجر يمكن أن التجارة عقد SP مصغرة داو أو E-مصغرة مع فقط بضعة آلاف من الدولارات، وهي جزء من خطة التداول الخاص بي تشمل الحد من المخاطر بلدي عن طريق الحد من التعرض لي. لأغراض هذه المادة، بعد ذلك، وأنا تداول تسعة عقود على حساب 100،000 $. أنا وضعت 1: 1 & frac12؛ خطر / نسبة المكافأة (يخاطرون نقاط ونصف واحد لجعل نقطة واحدة) لتداول الثغرات يلعب. لذلك، مع هذه المسرحية أنا يخاطرون 96 نقطة لجعل 64 نقطة. يتم تدريس معظم التجار تبدأ من قبل وسطاء لاستخدام 3: 1 نسب مكافأة المخاطر، والمخاطرة نقطة واحدة للحصول على ثلاث نقاط. كما يتساءل التجار لماذا دائما يحصل توقف من قبل يتحول السوق، سيط يتم فرز لجان ولدت في اليوم، في حين تفكر في وقت واحد من آثار مارتيني الثالث. بشكل عام، يتوقف على نطاق أوسع تنتج المزيد من الصفقات الرابحة. أنها مفتاح مع نقاط وقف أوسع، بالطبع، هو للعب على الاجهزة التي لديها فرصة أكبر من 80 في المئة من الفوز فقط. I قلل ثلاثة عقود قرب مفتوحة في 9233، مع توقف في 9329 والهدف من 9169. والأسواق العائمة أسفل خلال أول 15 دقيقة، ولكن لا تملأ الفجوات. مع اقتراب التقرير، فإن شركة الأسواق على الجهاز العصبي تغطية المراكز المكشوفة، ثم البوب ​​العالي على التقرير. أنا باختصار ثلاثة عقود أخرى على هذا التفاعل، والحفاظ على نفس المحطة الأصلي من 9329 على حد سواء الكثير. وبعد ذلك إضافة بلدي العقود الثلاثة الماضية عندما كسر الأسواق إلى ما دون مفتوحة في 9233. وبحلول 10:40 الشرقية لدي كامل تسعة الكثير باختصار مصغرة داو الآجلة، مع توقف ثابتة وهدف ثابت. أنا الآن فعلت التغيير والتبديل في هذا الموقف، وأبدأ إعداد مسرحيات أخرى في أسواق أخرى. أنا لا تسكع مع تداول مسرحيتي الثغرات. أنا لا وقف الخسارة بلدي. وسوف تحصل إما خارجا على وقف بلدي أو على هدفي. كما يظهر على الرسم البياني، والأسواق التي تباع خارج، وعند حوالي 2:15 الشرقية، وأصيب هدفي ما يزيد قليلا عن 60 نقطة. هذا هو 300 $ للعقد الواحد، أو ما مجموعه 2700 $ على موقفي عقد nine-. إذا تعرضت محطة بلدي، وأنا قد فقدت ما يقرب من 435 $ للعقد الواحد، أو ما مجموعه 3915 $. أنا مرتاح مع ذلك لأنني أعرف أن 80 في المئة من الوقت سوف تعمل هذه التجارة في صالحي. مع نقاط وقف تشديد أو توقف زائدة، وهذا من شأنه أن تحولت إلى تجارة خاسرة. هذا هو المكان الذي يجعل منهجية تداول جميع الفرق بين المهنية والهواة. كلاهما تداول بالضبط نفس مجموعة المتابعة، ولكن واحد هو فقدان المال في حين أن الآخر هو الحصول على المال. وكان من الممكن تنفيذ هذا اللعب نفسه باستخدام DIA، الجاسوس،-E مصغرة SPS و DIA الآجلة. ويبين الجدول 1 مجموعة عمليات وعدد الأسهم أو العقود أود أن التجارة على حساب 100،000 $. وDIA العقود الآجلة لطيفة إذا كان التاجر يستخدم حساب أصغر. فهي وسيلة سعيدة بين وجود الكثير من النفوذ مع العقود الآجلة المصغرة داو وأي نفوذ مع الأسهم DIA. في 25 تموز، هناك فجوات صغيرة 12 نقطة للعب، والتي تملأ بسرعة. على التداول في الفجوات تحت 50 نقطة في مؤشر داو جونز، أو تحت خمس نقاط في SP، أبدأ مع وظائف كاملة. الشيء الرئيسي أن نتعلم من هذا المثال هو أهمية التوسع في حين أن التداول الثغرات. إذا كان السوق يسير إلى الثغرات والحفاظ على الهرب، وتاجر إلا أن يكون موقف 1/3 على، وهو أقل بكثير مما يجري في استعداء في الحجم الكامل. وهذا سوف يساعد على إعطاء الوقت تاجر للاطلاع على كيفية الثغرات يتصرف قبل أن يضيف لهذا المنصب. لا يتم إنشاء جميع الثغرات على قدم المساواة، وعن طريق التوسع في موقف التاجر يحصل على مزيد من الوقت لقياس مدى قوة أو ضعف هذه الخطوة قبل اتخاذ اي التزام الكامل. توقف أثرها الواضح الثغرات التالية هي من النوع الذي يقتل التجار الهواة الذين يستخدمون ضيقة 3 من: 1 نسب المخاطر / مكافأة. نحصل على التداول فتح الثغرات لطيفة على-E مصغرة SP سبتمبر الآجلة 8.50 نقطة، وينظر في الشكل 2. لأن هذا هو أكثر من خمس نقاط، وأبدأ من البيع على المكشوف فقط ثلاثة عقود في العراء. أسواق بيع قبالة قليلا في أول 15 دقيقة، ثم حشد وكسر مستويات قياسية جديدة في عدد الاقتصادي. I قصيرة العقد الثاني من ثلاثة عقود على نهاية الشوط الاول من مستويات قياسية جديدة. عدد الزيارات، وأسواق البيع المكثف. الشكل 2 يعرض على بعد 15 دقيقة الرسم البياني من سبتمبر E-مصغرة S & P الآجلة، مع وجود فجوة افتتاح صلبة من 8.50 نقطة. في البداية، وأنا أتوقع أن الأسواق سوف تملأ بسرعة الثغرات على بلدي ستة الكثير موقف، التي على ما يرام معي. لكن الأسواق تستقر وتبدأ في الارتفاع، وكسر في نهاية المطاف إلى مستويات قياسية جديدة. عندما نحصل على القراءة +1000 القراد، وأنا أضم النهائية عقود ثلاثة، وأنا أعرف ألان غرينسبان ويطلقون الأخير من الرصاص له، الذين يدعمون السوق. لدي الآن الموقف الكامل، مع التوقف عند 1007.00 و الهدف عند التداول فتح الثغرات. أنفقت الأسواق الجزء الأكبر من بعد ظهر اليوم الجلسة تداول بالقرب من أعلى المستويات، قادمة في غضون بضع نقاط وقف بلدي. ومع ذلك، بعد أن تم التداول الثغرات حرفيا مئات المرات ومعرفة نتائجها على أساس بلدي المرجعية، أعالج هذا الموقف مثل الزواج، وأنا لا إنقاذ أو محاولة تغييره. إما أنا سوف تحصل على اتخاذها للخروج في محطة بلدي، أو سوف تحصل على شغل هدفي، للأفضل أو للأسوأ. في وقت لاحق في الدورة أسواق انقلبت، وإغلاق ضعيفة، ولكن لا تزال إيجابية في اليوم وليس بعد أن ملأت الفجوات. ظللت الموقف بين عشية وضحاها مع نفس المعلمات. أصيبت هدفي بسرعة في اليوم التالي. لماذا لم أعلق على هذه التجارة خلال النهار، وبين عشية وضحاها؟ كل ذلك هو في التمسك خطة محددة مسبقا، مع العلم أن فرص النجاح هي 80 في المئة. أنا خارج مع مكاسب صحية من حوالي 8.50 نقطة للعقد الواحد، أو 3825 $. ما هو مهم أن نتذكر لتداول الثغرات يلعب هو أن برنامج نشط من توقف زائدة سيؤثر سلبا على نسبة فوز / خسارة الخاص بك. مرة واحدة يتم تعيين المعلمات في مكان، وأفضل شيء متداول يمكن القيام به هو الابتعاد وترك أوامر القيام بعملهم. على الرغم من التغيير والتبديل هو شيء جيد للقيام عند إعطاء السيارة لحن المتابعة، التغيير والتبديل المعلمات لتداول تجارة ثغرات مشابهة لقانون الأم في تقديم رأيها حول كيفية رفع أول حفيد لها: لن يكون موضع تقدير و، خلاصة القول، فإنه لن ينجح. الاسترخاء في حين أن التداول الفجوات على سبيل المثال في الشكل (3) هو نوع بي المفضل للتداول الثغرات. I يطلق عليه اسم "جزر البهاما الثغرات" لأنها تمثل التجارة المنخفض التوتر. لأن التداول في الفجوات أقل من خمس نقاط، واتخاذ موقف كامل الحق في العراء. الفجوات أبدا الطعن وقف بلدي، وأنا شغل في ثمانية القضبان، لزيادة قدرها 212،50 $ للعقد الواحد (1،912.50 $). يوم التداول التالي هناك فجوات صغيرة من 0.25 نقطة. أنا تجاهل ذلك. ثغرات في النقطة SP واحدة أو عشر نقاط داو لا تستحق اللعب. ويبين الشكل 3 على بعد 15 دقيقة الرسم البياني من سبتمبر E-مصغرة S & P الآجلة، مع وجود فجوة افتتاح متواضعة من 4.25 نقطة في 08/08 وجود فجوة غير قابلة للتشغيل من 0.25 نقطة في 11/08. حسنا، والآن ماذا عن التداول الثغرات التي لا شغل لبضعة أيام؟ عليك أن تحب ذلك عندما تكون هذه "نوافذ مفتوحة" هي هناك في الأسواق. كما أنها بمثابة الثقوب السوداء، مص نهاية المطاف الأسعار إلى مستويات فجوات بهم. في 18 آب، ونحن شق يصل متواضعة 44 نقطة في مؤشر داو جونز قبل بعض الأرقام الاقتصادية، كما رأينا في الشكل 4. I القصير في العراء. احتشد، بيعها إلى الأرقام الاقتصادية، ثم أطلقوا النار أعلى مرة واحدة تم الإفراج عن الأرقام. كان لي توقف 66 نقطة، وارتفعت أسواق فقط من خلال هذا المستوى، مما ينتج عنه فقدان 330 $ للعقد الواحد، أو 2970 $. أنا أتوجه إلى يوم التداول التالي مع العلم هناك الآن الثغرات "الثقب الأسود" أدناه. أنا يمكن أن تسمع في الواقع صوت مص. في اليوم التالي لدينا ثغرات المتواضعة التي تعمل بسرعة، ل65 $ للعقد الواحد (585 $). بعد اليوم، وحصلنا على لطيفة الثغرات --52 نقطة التي تستغرق بضع ساعات لملء، ولكن يخلق أوجاع الرأس، 260 $ للعقد الواحد (2340 $). في اليوم التالي حصلنا على الثغرات 44 نقطة التي تأتي على مقربة من محطة لدينا ولكن في نهاية المطاف يملأ الفجوات 255 $ للعقد الواحد (2295 $). وأخيرا، في 22 آب، وحصلنا على "ثغرات مصاصة" عندما تعلن إنتل "المراجعات أرباح الصاعدة الحذر." ينفجر السوق والتداول في الفجوات الحق في المقاومة. ويبين الشكل 4 على بعد 15 دقيقة من الرسم البياني العقود الآجلة سبتمبر مصغرة داو، مع وجود فجوة في 18/8 أن لا يحصل شغل لمدة 6 أيام تداول. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الثغرات للعب مع هذه الفجوة 18/08 تخضع عملية؟ إغلاق الإطار الخاص به. I قصيرة الثغرات، مشيرا إلى الحجم الكامل ونحن تراجع إلى ما دون سعر الافتتاح. بعد ستة القضبان، هو ضرب هدفي ل62 نقطة أو 310 $ للعقد الواحد (2790 $). صوت مص الثقب الأسود أدناه هو الحصول على أعلى صوتا. خلال جلسة بعد الظهر نحصل على توطيد تحمل العلم. أقوم بإعداد "توقف بيع" في 9392 للسماح للسوق يأخذني إلى انهيار تلك تشكيل العلم. أحصل على التعبئة وتحديد موقف بلدي فوق مستوى المقاومة خلال اليوم عند 9455. هدفي هو "الثغرات الثقب الأسود" 18/08 في 9304. السوق يقضي بقية اليوم على يديها والركبتين، والرفع الجاف، في محاولة لابعاد الضغط الداخلي. هذا الضغط يبرهن على أن تكون أكثر من اللازم، ومثل طالب جامعي طالبة خلال السنة الأولى من عمله بعيدا عن المنزل، والسوق تقع في نهاية المطاف على وتقيا. انا اقدر موقفي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصباح الاثنين أسواق ملء الفجوات بسرعة لتحقيق مكاسب 88 نقطة أو 440 $ للعقد الواحد (3960 $). واحدة من العديد من الفوائد من التداول في الأسواق هو الحرية التي يقدمها. ومع ذلك، مع الكثير من الحرية يأتي السعر: الأسواق لا يمكن أن تحمي التاجر من نفسه أو نفسها. تاجر الفرد هو غير خاضعة للرقابة، ولها حرية التصرف دون رادع في أي الطريقة التي يختار. هذه الحرية وعادة ما يعزز العادات السيئة، والنتيجة النهائية هي السوق التي يتحرك ويزدهر في مثل هذه الطريقة لمنع أكبر عدد من الناس ممكن من جعل المال على الدوام. هذا هو السبب في أنه لا بد للتاجر أن يكون مجموعة من القواعد الواجب اتباعها لكل نوع من الإعداد التجارة. يتم إنشاء قواعد لحماية التاجر الخاصة. وكمثال على ذلك، تداول الأسواق تشبه الى حد بعيد سيرا على الأقدام إلى مجموعة من الأسود في منتصف بوتسوانا. هناك قواعد في مكان السائح يجب أن تتبع عندما يقترب هذه الحيوانات المفترسة. وإلا فإن سياحية لها حرية التصرف بأي شكل من الأشكال هو أو هي اختارت في هذه الحالة. للأسف، لذلك فإن الأسود. تداول الثغرات هي لحظة واحدة من يوم التداول حيث على الجميع أن تظهر ناحية عبة البوكر، وهذا يخلق أكبر ميزة واحدة للتاجر المدى القصير. فهم علم النفس وراء الثغرات من الأهمية بمكان أن اللعب بها بنجاح على أساس يومي. تداول الثغرات هي قوية جدا أن العديد من التجار جعل لطيفة المعيشية لعب هذه شكا من مجموعة وحدها. والمفتاح هو لمعرفة كيفية عملها ووضع منهجية صلبة ومجموعة من القواعد لمبادلتهما. بعد قراءة هذا المقال، فإن التاجر خطير لديهم أساسا أفضل لوضع خطة للتجارة الأسواق بنجاح على أساس التفرغ: ثبت انشاء للعب، والأسواق التي تناسب أن مجموعة المتابعة ووضع خطة عمل ل تحقيق أقصى قدر من اللعب. هذا هو الى حد كبير ويحتاج إلى كل تاجر البقاء على قيد الحياة والنماء في هذا أعظم من المهن.